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¿Qué es el backtesting y para qué sirve?

Este método se utiliza en la evaluación de estrategias de inversión en los mercados financieros

El backtesting es una herramienta para analizar la efectividad de una estrategia de inversión. Esto es, aplicando dicha estrategia en datos históricos, por lo que se trata de un método en retrospectiva. Permite evaluar cuáles hubieran sido los efectos de una estrategia de inversión si esta se hubiera aplicado en algún periodo anterior. Se trata de un ejercicio de simulación usando cifras del pasado.

El fundamento de esta herramienta es que, si la estrategia hubiera funcionado en el pasado, es probable que funcione bien en un futuro. Y de igual modo, en sentido contrario. Este método se utiliza en la evaluación de estrategias de inversión en los mercados financieros. Por ejemplo, en la bolsa de valores o en el mercado de divisas o forex.

Para qué sirve

El objetivo es evaluar la eficacia de la táctica y sistema. Por regla general, el sistema funcionará entre tres y ocho veces menos que el backtest que se realice. Es decir, para que el sistema funcione durante uno o dos meses, se debe realizar backtesting durante ocho meses. Cuanto más tiempo se le dedique, más confianza y certidumbre poseerá el  sistema. De esta forma, el backtesting no solo sirve para asegurar que el sistema generará beneficios, sino que ayuda a fortalecer la disposición psicológica. Algo a tener en cuenta por el trader que quiera realizar un backtesting es su nivel de experiencia. No es lo mismo ser un novato que un operador experimentado.

Comprobar la táctica en tiempo real llevaría mucho tiempo, además de no ser muy productivo ni sistemático. Por eso se suelen probar estrategias en los datos históricos. Así, se consigue una fuente de abundante información esencial para la siguiente maniobra. Para constatar la estrategia se debe operar en la medida de lo posible con unas estipulaciones lo más similares que se pueda a las que se vayan a usar en la realidad. Además, existen un mínimo de operaciones que se deben realizar para asegurarse de que el patrón empleado es fiable y no hay coincidencias. Esto sería en torno a las doscientas y trescientas operaciones.

Cómo realizarlo

Para realizar un backtesting se debe contar primeramente con una estrategia que se quiera medir. Esta tiene que ser nítida y debe detallar entradas y salidas de forma específica. Habría que intentar ser todo lo neutral y objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y salir utilizando los indicadores. Lo único que hará que se sostengan demasiados indicadores será detener múltiples entradas y llenar al mercado de entradas adulteradas. Tras esto, se deberá de elegir el par de divisas a evaluar y el espacio temporal en el que actuar. Es posible elegir el horario americano, europeo o asiático.

A continuación será posible elaborar una plantilla en Excel donde se muestren distintas particularidades según el método, como el precio de entrada o de salida. Entre los dos precios se mostrará también los máximos ganados y perdidos. Esta información resulta de una importancia esencial para el análisis. Así, se podría separar todos los máximos obtenidos y reunirlos para obtener la media estadística y su desviación estándar. De esta manera se logra ver con cierta seguridad donde está la mayor densidad de estos máximos. Lo mismo ocurrirá por el lado de las pérdidas máximas. Otro aspecto fundamental al hacer backtesting es el momento en el que se realiza. Es importante elaborarlo a lo largo de una duración temporal que sea relevante. En caso contrario estará sirviendo para poco.

Tipos de backtesting

Existen dos formas diversas de hacer backtesting. La primera es de manera manual, llamado también papertrading. El segundo procedimiento es el automático.

Modo manual

Este método se basa en buscar gráficos de meses anteriores de forma paulatina e ir registrando pips a favor y pips en contra. Además, también se debe ir anotando el capital en pérdida y el capital en beneficio. A favor de esta forma de hacer backtest está que el usuario va interiorizando de forma efectiva su propia estrategia, por el contrario, se trata de un método que es complejo de optimizar, además de ser bastante lento en lo que a desarrollo conlleva.

Modo automático

Con este modo se programa de forma inicial una estrategia y, una vez completada, hacemos backtest desde el pasado. De este modo, el tester de la estrategia que se implementa señala los pips a favor, los pips en contra y el beneficio medio que se obtiene, entre otros muchos datos. Como punto negativo, para hacerlo de forma automática se debe tener un conocimiento amplio de programación. Así se pueden testear las propias estrategias. Además, es bastante sencillo sobreoptimizar una estrategia, esto es, realizar una táctica que únicamente se desempeñe de forma positiva en un único instante del pasado, pero no en el futuro.

 

Cómo hacer Backtesting en MT4 y MT5

La plataforma de operaciones Metatrader 4 es muy conocida y se puede concluir que establece el estándar de la industria. Metatrader 5 es algo menos común, aunque es producida por la misma compañía (la Corporación de Software MetaQuotes con sede en Chipre). Para entender por qué esto es así, hay que echar un vistazo más de cerca a la plataforma.

Debido a que Metatrader 5 fue lanzado en 2010, cinco años después del lanzamiento de Metatrader 4 y en un momento en que Metatrader 4 ya era muy popular, y debido también a la secuencia de números en los nombres de las plataformas, hay un malentendido común de que Metatrader 5 era una nueva versión mejorada de Metatrader 4, diseñada para hacer mejor el mismo trabajo.

Esto no es realmente así, a pesar de que es una plataforma de comercio y una máquina de pruebas de espalda, al igual que Metatrader 4, y las interfaces gráficas de usuario parecen bastante similares. Metatrader 5 fue diseñado para realizar algunas cosas que Metatrader 4 no podía hacer. En realidad, estaba dirigido a un mercado diferente, y por lo tanto, hay realmente muy pocas razones para entrar en una discusión sobre “MT4 vs. MT5”.

Esencialmente, Metatrader 5 fue diseñado para ser capaz de operar en otros mercados que no sean el Forex, como las acciones y las materias primas, esencialmente porque es más capaz de conectarse a una bolsa de comercio centralizada.

Forex es un mercado completamente descentralizado, con un número de actores principales que proporcionan liquidez a este enorme mercado a precios ligeramente diferentes, de forma descoordinada. Las acciones y los productos básicos, este último se negocia en gran medida como un contrato de futuros (de hecho, varios contratos con diferentes fechas de vencimiento), por lo general debe ser negociado a través de un proceso centralizado antes de que la propiedad puede cambiar de manos con pleno efecto legal.

En el momento del desarrollo y la publicación de MT5, se puede suponer que Metaquotes preveía un auge en la negociación de acciones y productos básicos al por menor, y diseñó el software para adaptarse a ese mercado.

¿Cuál es la diferencia entre MT4 y MT5?

Las dos principales diferencias ya han sido cubiertas, pero hay otras que hay que destacar dentro de cualquier comparación entre MT4 y MT5.

Metatrader 5 utiliza un lenguaje de programación llamado MQL5 en contraposición al MQL4 utilizado por Metatrader 4. Lo destacado de MQL5 es que permite la programación de “caja negra” que, en pocas palabras, significa que es más fácil de programar y por lo tanto, lógicamente será un mejor marco para los usuarios y desarrolladores de robots de comercio y otros asesores expertos. Sin embargo, MetaQuotes amplió esta capacidad en MQL4 en 2014, por lo que ya no es una diferencia entre las plataformas, aunque existe la probabilidad de que si el lenguaje se actualiza en algún momento en el futuro, MetaQuotes no extenderá ninguna actualización en MQL4, así como MQL5

Cabe señalar que no hay compatibilidad retroactiva. Los programas escritos para Metatrader 4 no pueden ejecutarse en Metatrader 5. Esto puede ser un grave inconveniente para los operadores que deseen “actualizar”, y es una razón clave por la que tal cambio no debe ser visto como una actualización.

Es cierto que el Metatrader 5 conserva dos ventajas clave relacionadas con la programación sobre el Metatrader 4. En primer lugar, sus funciones de back testing, donde puede probar las estrategias de trading programadas, se ejecutan a una velocidad mucho más rápida, que es una característica que puede ahorrarle mucho tiempo si el tipo de operador necesita ejecutar un gran número de back tests. También permite la realización simultánea de pruebas retrospectivas de pares multidivisa. En conjunto, esto puede acelerar los procedimientos de pruebas retrospectivas de manera destacada.

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