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¿Qué es un sistema de trading? Definición, ventajas y clasificación de operativas

De una manera sencilla, podemos decir que un sistema de trading no es más que un conjunto de normas o reglas que proporcionan e implementan una serie de señales para poder operar en productos negociados, tanto en contado como con derivados. Nos dan una alerta para entrar o salir o, si no se cumplen ninguno de los parámetros, mantenernos fuera. Debe ser sencillo de interpretar y ponerlo en práctica o de lo contrario a largo plazo no se ejecutará adecuadamente. Hay dos tipos principales: discrecional y sistemático, aunque cada vez más se están automatizando y haciendo más populares los sistemas automáticos de trading.

¿Cuáles son las ventajas que tiene un sistema para el Trading?

  • Potencia la minimización de los factores emocionales: Si un sistema está bien diseñado eliminará los potenciales pálpitos o impulsos que son los que más dinero acaban costando al inversor, (tales como “entrar porque sí”, por “rumores sin confirmar”, etc.).
  • Suponen la utilización de una metodología razonada y lógica sobre la toma de decisiones que se llevarán a cabo durante el tiempo que dure el sistema en la gestión del inversor.
  • Siempre van de la mano de un sistema de gestión de riesgo, ya que, si se ha elaborado bien, lo uno no puede ir sin lo otro. Es decir, sin determinar qué cantidad o porcentaje se asigna para cada operación (o conjunto de operaciones), cualquier mal resultado podría generar un grave perjuicio en la cuenta de inversión.

Por lo tanto, hacer un sistema de trading eficaz no es un asunto menor y requiere conocimiento. Conocimiento tanto del mercado (en cuanto a su operativa), como de la psicología del inversor, además de horas de esfuerzo, planificación para adaptarlo y una retroalimentación constante de la evolución, por si requiere de cualquier ajuste que veamos conveniente.

¿Cuántos sistemas de trading existen? ¿En función de qué se clasifican?

Hay dos tipos principales y se categorizan en función de la flexibilidad en las decisiones:

Discrecional

No dispone de unas reglas fijas cerradas, ni en la entrada ni salida de una posición, ni en los activos en los que tradear. Tampoco hay un orden establecido en cuanto a los marcos temporales, sin seleccionar claramente entre 1, 5, 30, 60 minutos, diario, semanal o mensual.

Este estilo de invertir suele corresponderse con inversores sin alta experiencia en mercados porque suelen estar probando varios métodos o protocolos a la vez, para ver cuál de ellos es el que mejor resultado tiene, tanto en rentabilidad como en adaptación a la personalidad del trader.

Muchas veces se convierte en una primera fase de la traslación de las normas que se han trabajado en la teoría y el trader quiere comprobar la validez y eficacia a fin de continuar o cambiar el sistema.

Como ya hemos comentado, trabajar de esta manera denota una fase muy inicial en el camino hacia la automatización y, es por ello que, el trader deberá ser muy exhaustivo y analizar detenidamente lo que funciona o no y el por qué, para que en un futuro el método sea replicable en unas condiciones determinadas sin tener que tomar decisiones arbitrarias.

Sistemático

Es imprescindible que se determinen unas reglas claras. Éstas tienen que cumplirse de manera estricta, en todos los aspectos de la inversión, ya sea en cuanto al marco temporal, la entrada y salida, y el activo o activos concretos seleccionados.

Una de las principales características, y que es imprescindible que se lleve a cabo, es que todo debe estar por escrito, tanto las reglas como los resultados, así como todas las anomalías que se pudieran detectar durante el proceso de creación y consolidación del sistema.

La disciplina en la aplicación del método adecuado es, por tanto, la base para la obtención de resultados positivos de manera consistente, sin olvidar lógicamente evaluación de los datos y su análisis.

El inversor llega a construir este tipo de sistema después de mucho trabajo y dedicación, tanto sobre los mercados como en el ámbito personal, porque es imprescindible que el factor discrecional esté casi erradicado.  

Actualmente muchos de los sistemas se están automatizando a través de la programación, en parte gracias a la potencia de la tecnología y porque minimizan la toma de decisiones del factor humano, al ser sustituida por la inteligencia artificial.

Ibroker

Fuente: iBroker.com

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Los comentarios realizados en este artículo, las posibles operaciones sugeridas o planteadas y el material suministrado tienen fines meramente formativos que, en ningún caso, constituyen un asesoramiento profesional, una propuesta de inversión o una recomendación operativa. iBroker Global Markets Sociedad de Valores, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de la información difundida ni puede asegurar que la información sea exacta y/o completa.

Los rendimientos de los sistemas de trading que figuran en el sitio web de iBroker Global Markets deben ser considerados como hipotéticos, es decir, una mera simulación de la ejecución de los mismos en el pasado. Rentabilidades pasadas en los mercados, no garantizan rentabilidades futuras. iBroker solo permite invertir en Sistemas Automáticos de Trading a través de un Contrato de Gestión discrecional de cartera. iBroker Global Markets Sociedad de Valores, S.A. está regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), figurando en el Registro de Entidades con el número 260.

Los Futuros y las Opciones también son instrumentos complejos y presentan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Los Futuros y las Opciones no cuentan con la protección de saldo negativo y las pérdidas podrían exceder el saldo depositado en su cuenta.

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